Mi az a Kelly Weight?

A John L. Kelly Jr.-ról elnevezett Kelly-kritérium vagy Kelly-fogadás vagy Kelly-stratégia egy szerencsejátékban és befektetésben használt képlet, amely megmondja, hogy a felajánlott szorzók mellett a bankroll mekkora hányadát kell fogadni (vagy befektetni).

$$f^* =\frac{bp-q}{b}$$

ahol:

- \(f^*\) a teljes bankroll optimális aránya (vagy töredéke), amelyet meg kell fogadni vagy be kell fektetni.

- \(b\) az esemény bekövetkezésének decimális esélye, amint azt az aktuális árak sugallják.

- \(p\) az esemény bekövetkezésének valószínűsége.

- \(q\)=1−\(p\)